S P 500 Stocks Above 50 Day Moving Average

SP 500 - Sentimento E Análise de Risco Maiores rendimentos empurraram alguns indicadores de risco mais altos. O USD tem um impacto retardado na volatilidade do mercado de ações e no sopro do mercado. Eu mantenho a minha perspectiva e aconselho a manter o mercado neutro. Esta semana, eu vou fazer isso um pouco diferente. Normalmente, eu olho para os principais indicadores e dar uma perspectiva para o mercado de ações. Eu tenho muitos pedidos para incluir mais sentimento / indicadores de risco em meus artigos. Porque eu havent mudado meu outlook para o SampP 500, eu decidi escrever um artigo, puramente baseado em sentimento e indicadores de risco. Se você quiser saber mais sobre meu mais recente artigo de perspectivas do ISM, leia meu artigo da semana passada. Antes de começar com indicadores de risco, gostaria de dizer a todos para verificar Kai Pflughaupts Twitter (KaiPflughaupt). Ele me ensinou sobre os indicadores de risco e tudo relacionado a este artigo quando ele me mentor há alguns anos. Sua conta no Twitter adiciona tanto valor para as pessoas que estão interessadas no mercado de ações e pesquisa profissional. Vamos começar com o primeiro indicador de risco. Este indicador mostra o spread de relação entre os estoques de transporte e de utilidade. Este indicador, assim como a maioria dos meus indicadores, é uma relação entre ações cíclicas e menos cíclicas. Se esses spreads de taxa soar, significa que há uma vontade de assumir riscos que apoia o mercado de ações e é chamado de risco ON. O oposto é uma relação de queda, o que significa que os comerciantes assumem menos riscos. Isso é chamado Risco OFF. Os estoques de transporte tiveram uma tendência de alta constante desde julho. Durante este tempo, vimos que o SampP 500 fez muito bem. Durante a última semana, o indicador explodiu completamente. A grande questão é: por que explodiu? A resposta é bastante simples. Quase todo o rali foi devido à queda dos estoques de utilidade. Esta não é uma surpresa desde que o USD quebrou e empurrou o chamado rendimento comércios como títulos, imóveis e utilitários para baixo - como você pode ver abaixo. A relação entre os ciclos de consumo e os bens de consumo não se estendeu em parte este ano. As vendas no varejo diminuíram um pouco e os comerciantes compraram produtos de consumo para obter algum rendimento. Essa é a razão por que este rácio tem feito muito bem na semana passada. O rácio spread entre as moedas dos mercados emergentes eo dólar dos EUA tem uma correlação muito maior do que os dois primeiros indicadores deste artigo. É também o primeiro indicador que sinaliza o risco desativado. Principalmente por causa do USD forte. O gráfico abaixo é comparável ao acima. Desta vez, não estamos falando de moedas, mas de títulos de mercados emergentes e títulos do governo dos EUA. Este indicador explodiu na semana passada porque os títulos norte-americanos sofreram mais do que os títulos dos mercados emergentes. O gráfico abaixo mostra por que o USD é cada vez mais importante. Embora os dados não estão atualizados, vemos o que é tudo: países estrangeiros aceleraram seus empréstimos denominados em USD. Isso significa que sua dívida fica mais pesada uma vez que o USD sobe. Além disso, temos uma clara correlação negativa entre o USD e as commodities industriais de ampères de energia. Isso é especialmente ruim para a produção de países emergentes como o Brasil, a Rússia e a China. Se você manter isso em sua mente, você vai achar que o próximo gráfico faz sentido. Vemos duas linhas. O azul exibe o USD enquanto o vermelho e o preto mostram a volatilidade do mercado de ações (CBOE Volatility Index). Uma coisa é clara: um aumento USD empurra o VIX maior - mais cedo ou mais tarde. A razão por trás disso, é o poder do USD ea reação atrasada dos comerciantes. Com base nessa teoria, veremos mais volatilidade nas próximas semanas. A porcentagem de ações SampP 500 acima da média móvel de 50 dias é exibida abaixo (linha preta / vermelha). Este índice mostra quão forte é uma certa tendência de alta ou baixa. Atualmente, vemos que o fôlego do mercado se tornou realmente fraco. A quantidade de estoques acima do 50dMA diminuiu significativamente. Eu adicionei o USD (linha azul) para ver se há uma correlação, como você viu no gráfico VIX. A resposta é sim. Um dólar forte tem um efeito sobre a respiração do mercado e volatilidade. Isto adiciona à hipótese que um USD forte tem um efeito retardado no mercado. O número de empregos das sextas-feiras foi mais fraco do que o esperado e mostrou mais uma vez que os EUA estão diminuindo. Isto poderia empurrar o USD mais baixo. No entanto, as probabilidades são realmente altas que vamos ver maior volatilidade durante as próximas semanas. Isso não seria a pior coisa a acontecer. Mesmo se o USD mantém o atual ritmo de crescimento, poderemos ver alguns pontos de entrada interessantes no futuro próximo. Por enquanto, mantenho minha perspectiva e permaneço no mercado neutro. Muito obrigado pela leitura do meu artigo. Por favor, deixe um comentário abaixo se você tiver dúvidas ou observações. Extra: vou me concentrar em negociações neutras no mercado este mês desde que eu aconselho as pessoas para o comércio sem correlação de mercado. Dessa forma, posso ensinar as pessoas sobre o meu procedimento e dar idéias de negociação interessante. Divulgação: Eu / não temos posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar quaisquer posições dentro das próximas 72 horas. Eu escrevi este artigo eu mesmo, e expressa minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo compensação por isso (que não seja de Buscando Alfa). Eu não tenho nenhum relacionamento de negócios com qualquer empresa cujas ações são mencionadas neste artigo. Real-Time After Hours Pré-Mercado Notícias Resumo das Cotações Resumo Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas a NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecê-lo com as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. Mercado Momentum Sun, 9 de outubro de 2016 impulso de mercado, em geral, descreve a taxa de aceleração ou desaceleração dos preços de mercado. A dinâmica de mercado é muitas vezes medido em relação às médias móveis em movimento. Uma média móvel calcula o preço médio durante um período de tempo definido, mostrando a direção média de movimento no preço e alisando as variações do preço do dia-a-dia. Isso facilita a identificação de tendências. Nossas tabelas mostram a porcentagem de ações acima da média móvel para um número de diferentes períodos de tempo. E-mails enviados por Barchart - 209 W. Jackson - Chicago, IL 60606 Copyright cópia 2016. Barchart Inc. Todos os direitos reservados. Acordo de usuário aplicável. Stocks: 15 minutos de atraso, EST. Futuros e Forex: 10 minutos de atraso, CST. Dados de mercado sujeitos a termos de uso e política de privacidade. Percentual acima da SMA de 50 dias Porcentagem acima da SMA de 50 dias Introdução A porcentagem de estoques acima da AME de 50 dias é um indicador de largura que mede o grau de participação em um índice, o SampP 500 neste caso. Este artigo irá mostrar dois métodos para usar este indicador tem parte de uma estratégia de negociação. Em primeiro lugar, uma média móvel de longo prazo pode ser aplicada para identificar o tom geral do mercado, que é otimista ou bearish. Em segundo lugar, uma média móvel de curto prazo pode ser usada para identificar pullbacks e rejeições. Juntando estes dois, os chartists podem olhar para pullbacks quando o tom geral é bullish e saltos quando o tom geral é bearish. A idéia é participar da tendência maior com uma melhor relação risco-recompensa. Estratégia Como mostra a tabela abaixo, os dados brutos para este indicador podem ser bastante voláteis com cruzamentos freqüentes acima / abaixo da linha 50. Em geral, os touros têm a borda de negociação quando o indicador está acima de 50 e os ursos têm a borda quando o abaixo de 50. Os dados em bruto é muito agitado para um sistema eficaz. Portanto, os cartistas podem usar médias móveis para suavizar os dados e reduzir a volatilidade. Uma média móvel longa pode ser usada para definir o tom geral, otimista ou bearish. Uma média móvel curta pode então ser usada para identificar níveis de sobrecompra ou de sobre-venda. Há três etapas para desenvolver este sistema com duas médias móveis. 1. Definir o tom do mercado com uma média móvel a longo prazo. Alisar o indicador com um EMA de 150 dias irá reduzir muito a volatilidade e permitir que os chartists estabeleçam um tom geral para o SampP 500. Mesmo que um movimento acima de 50 é tecnicamente alcista e um movimento abaixo de 50 bearish, whipsaws pode ser reduzida usando buffer para Alcança e baixa. Portanto, uma mudança acima de 52,5 é considerada otimista até ser combatida com um movimento abaixo de 47,5. Por outro lado, uma mudança abaixo de 47,5 é considerada de baixa até ser combatida com um movimento acima de 52,5. 2. Use um indicador de curto prazo para identificar pullbacks ou bounces. Enquanto o indicador bruto pode ser usado, a aplicação de um curto EMA de 5 dias proporciona um pouco de suavização sem sacrificar demasiada sensibilidade. Os cartistas precisam então definir os níveis para identificar pullbacks e rejeições. A definição destes níveis demasiado alta ou baixa resultará em muito poucos sinais, enquanto a definição destes níveis demasiado no meio irá resultar em muitos sinais. Um meio dourado é necessário. Este exemplo usa 40 e 60. Um movimento abaixo de 40 sinaliza um pullback, enquanto um movimento acima de 60 sinaliza um salto. 3. Defina um nível para sinalizar que o pullback ou bounce foi revertido. Neste momento, os chartists estão procurando o pullback quando o tom geral é bullish e salta quando o tom geral é bearish. O pullback serve como um alerta, mas precisamos de um nível para sinalizar que o pullback terminou. Um movimento de volta acima de 50 fornece a primeira indicação de que a largura está melhorando novamente ea tendência de alta pode estar retomando. Após um salto acima de 60, um movimento para trás abaixo de 50 fornece a primeira indicação de que a largura está se deteriorando novamente ea tendência de baixa pode estar retomando. Bull Sign Recap: 1. EMA de 150 dias de SPXA50R cruza acima de 52,5 e permanece acima de 47,50 para definir o tom de alta. 2. EMA de 5 dias do SPXA50R move-se abaixo de 40 para sinalizar um pullback 3. EMA de 5 dias do SPXA50R move-se acima de 50 para sinalizar um aumento de velocidade Relação de sinal de Urso: 1. EMA de 150 dias de SPXA50R cruza abaixo de 47,50 e permanece abaixo de 52,50 a Definir o tom de baixa. 2. EMA de 5 dias do SPXA50R move-se acima de 60 para sinalizar um salto 3. EMA de 5 dias do SPXA50R move-se abaixo de 50 para sinalizar uma desaceleração Exemplos de negociação O primeiro gráfico mostra os indicadores nas duas primeiras janelas eo SampP 500 no fundo janela. Na janela do meio, o EMA de 150 dias de SPXA50R ajusta o tom bullish com um movimento acima de 52.50 em maio 2003. Este tom bullish duraria até janeiro 2008 quando o indicador se moveu abaixo de 47.50. Com um tom bullish, os chartists focalizariam somente em sinais bullish usando o EMA de 5 dias de SPXA50R. Um movimento abaixo de 40 sinaliza um pullback e um movimento subseqüente acima de 50 dispara o sinal de alta. Não houve sinais de alta em 2003 e três sinais de alta em 2004. Sinais 1 e 2 não funcionou bem, mas o sinal 3 precedeu um avanço sólido e sinalizou aq continuação da maior tendência de alta. O segundo gráfico mostra quatro sinais de alta em 2005 e 2006. Observe que a EMA de 150 dias de SPXA50R nunca quebrou abaixo de 47,50 para reverter o tom de alta que foi inicialmente definido em 2003. Havia pelo menos sete mergulhos abaixo de 40, mas apenas quatro foram Seguido por um aumento acima de 50. É importante esperar para o aumento acima de 50 para garantir que a tendência de alta, de fato, retomada. O sinal 1 não era bom, mas os outros três sinais precederam avanços significativos no SampP 500. O terceiro gráfico mostra o tom do mercado mudar de alta para baixo no início de janeiro de 2008. Houve dois sinais de alta em 2007 e, em seguida, dois sinais de baixa em 2008 . Estes sinais de baixa ocorreram logo após importantes picos e previu declínios significativos no SampP 500. A seta azul marca um sinal de alta que não se materializou. Mesmo que o tom do mercado fosse bullish eo EMA de 5 dias de SPX50R mergulhado abaixo de 40, o rebound subseqüente falhou exceder 50 e disparar um sinal bullish. Depois que o tom do mercado girou bearish, o EMA de 5 dias de SPX50R sobe acima de 60, mas não se move para trás abaixo de 50 para confirmar uma retomada da tendência de baixa (seta preta). O último gráfico abrange três anos (2009, 2010 e 2011). O tom do mercado mudou três vezes e havia sete sinais. Os primeiros cinco sinais foram bastante bons, mas o período de junho a dezembro de 2011 foi bastante tumultuado com um par de sinais ruins. O sinal 6 era bullish no início de julho eo mercado subseqüentemente desmoronou em agosto. O sinal 7 era bearish no fim de novembro eo mercado subseqüentemente disparou de dezembro 2011 a fevereiro 2012. Tweaking Há umas maneiras numerosas ajustar um sistema negociando, mas os chartists devem evitar sobre otimizar as configurações do indicador. Em outras palavras, don039t tentativa de encontrar o perfeito média móvel período ou crossover nível. A perfeição é inatingível ao desenvolver um sistema ou negociar os mercados. É importante manter o sistema lógico e ajustes de foco em outros aspectos, como o gráfico de preço real do título subjacente. Os Chartists podem usar rupturas da sustentação ou da resistência aos sinais do disparador ou às paradas ajustadas. Como mostra a tabela abaixo, uma parada com base na interrupção de suporte no final de julho e início de agosto teria cortado significativamente as perdas no sinal de bogus bull no início de julho. Após o sinal de venda falso em novembro, o rápido aumento de volta para 1250 sinalizou que algo estava errado. Isso foi afirmado quando o tom do mercado mudou de volta para alta no início de dezembro. Conclusões Como um sistema baseado em largura, a estratégia de SMA Percent Above 50-day pode ser usada para identificar a grande tendência para o mercado de ações e correções dentro dessa tendência. Os cartistas podem usar esses sinais para melhorar seu timing de mercado ou usar esses sinais para definir um viés de negociação. Por exemplo, os chartists poderiam focalizar em setores conservados em estoque de alta quando o sistema for bullish e ajustados conservados em estoque bearish quando o sistema é bearish. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 Acima de 50 dias SMA (SPXA50R) com médias móveis adequadas. Os subscritores do StockCharts podem visualizar as definições do gráfico e guardar este gráfico para uma das suas listas de favoritos. Estudo adicional O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado aos indicadores do mercado de ações (largura) e seus vários usos. Murphy também abrange médias móveis e outros sinais que podem ser usados ​​para aumentar este sistema. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. MurphyEste é what039s espreita sob o mercado tranquilo Como navegar mercados agitados Sexta-feira, 13 de maio de 2016 8:03 AM ET 01:36 O SampP 500 brevemente mergulhado abaixo de sua média móvel de 50 dias no comércio intradiário Quinta-feira, mas não fechou abaixo desse nível. O índice estava pairando um pouco acima de seus 50 dias de 2.055,01 no comércio da manhã de sexta-feira. Lance Roberts, estrategista-chefe de investimentos da Clarity Financial, disse que se o SampP 500 cair abaixo de sua média móvel de 50 dias, testará a média móvel de 200 dias em torno de 2.012 e, se cair abaixo disso, o índice testará os baixos da última ano. A média industrial de Dow Jones também caiu momentaneamente abaixo de sua média movente de 50 dias quinta-feira sem fechar abaixo, e era justo acima desse nível de 17.643.03 em comércio de sexta-feira de manhã. O composto Nasdaq tem desempenho inferior aos dois outros índices e tem sido negociado abaixo de sua média móvel de 50 dias desde 29 de abril. A média móvel atual de 50 dias é de 4.815,84. O índice Russell 2000 de pequena capitalização, observado de perto como indicador na direção mais ampla do mercado, estava negociando em torno de sua média móvel de 50 dias de 1.109,16 na manhã de sexta-feira. O índice caiu abaixo no comércio intradiário de quinta-feira, mas fechou logo acima dessa média. A fraqueza nos mercados accionistas europeus levou à deterioração dos nossos indicadores de curto prazo, que já não suportam o rebote sobrevendido, disse Stockton na nota. Um fechamento fraco nos EU hoje teria provavelmente o mesmo efeito, conduzindo aos downturns no stochastics em um desenvolvimento bearish do short-term. CNBCs Gina Francolla contribuiu para este relatório.